На основе аккаунта
|
Термин |
Определение |
Формула |
|
Общий капитал |
Общий капитал всех активов на аккаунте без учета коэффициента стоимости обеспечения (рассчитывается в USD) |
Баланс кошелька + Нереализованный P&L по Бессрочным и Фьючерсам + Стоимость Опционов |
|
Баланс маржи |
Общая сумма, которую можно использовать в качестве маржи на аккаунте после рассмотрения коэффициента стоимости обеспечения (рассчитывается в USD) |
Кросс-маржа Баланс кошелька + Нереализованный P&L по Бессрочным и Фьючерсам
Маржа портфеля Баланс кошелька + Нереализованный P&L по Бессрочным и Фьючерсам + Стоимость Опционов |
|
Ставка IM аккаунта |
Базовая ставка начальной маржи аккаунта |
Кросс-маржа Общая Начальная маржа / (Баланс маржи - Дисконт + Убыток ордера)
Маржа портфеля Общая Начальная маржа / (Капитал - Дисконт + Убыток ордера) |
|
Ставка MM аккаунта |
Базовая ставка поддерживающей маржи аккаунта |
Кросс-маржа Общая Поддерживающая маржа / (Баланс маржи - Дисконт + Убыток ордера)
Маржа портфеля Общая Поддерживающая маржа / (Капитал - Дисконт + Убыток ордера) |
|
Общая начальная маржа |
Общая сумма начальной маржи по аккаунту (рассчитывается в USD) |
Σ Начальная маржа для открытых позиций + Σ Начальная маржа для активных ордеров + Σ Начальная маржа для заемных активов |
|
Общая поддерживающая маржа |
Общая сумма поддерживающей маржи по аккаунту (рассчитывается в USD) |
Σ Поддерживающая маржа по заемным активам + Σ Поддерживающая маржа по открытым позициям + Σ Поддерживающая маржа по активным ордерам |
|
UPL для Бессрочных и Фьючерсов (Нереализованный P&L) |
Общая нереализованная прибыль и убытки по Бессрочным USDT и USDC, а также Фьючерсным контрактам |
∑ Актив — Базовый Нереализованный P&L по Бессрочным и Фьючерсам |
|
Дисконт |
Общий потенциальный убыток маржи из-за спотовых ордеров (рассчитывается в USD) |
∑ Дисконт спотовых символов (все спотовые ордера)
[Примечание: См. определение дисконта] |
|
Убыток ордера |
Общая потенциальная потеря стоимости маржи, вызванная отклонением цены бессрочного ордера от цены маркировки |
∑ Актив - Базовый убыток ордера на основе (все Бессрочные и Фьючерсные ордера) Убыток ордера на покупку: Мин. [0, (Цена маркировки - Цена ордера) × Размер ордера]
Убыток ордера на продажу: Мин. [0, (Цена ордера - Цена маркировки) × Размер ордера]
[Примечание: См. определение убытка ордера] |
|
Стоимость Опциона |
Общая стоимость Опциона на аккаунте (рассчитывается в USD) |
∑ Актив - Базовая стоимость Опциона |
|
Кредитное плечо для Спотовой маржи |
Спотовое кредитное плечо, кратное размеру актива, выбранному пользователем |
Кредитное плечо устанавливается на уровне активов, а не по торговой паре.
Например, если вы установили кредитное плечо для USDC, оно будет применяться при каждом займе USDC (например, для покупки BTC в BTC/USDC). Аналогичным образом, если вы устанавливаете кредитное плечо для BTC, оно применяется при займе BTC для продажи. |
На основе активов
|
Термин |
Определение |
Формула |
|
Стоимость в USD |
Стоимость актива в USD (рассчитывается в USD) |
– |
|
Баланс кошелька |
Сумма активов, физически хранящихся в кошельке ЕТА, рассчитывается в USD. |
– |
|
Капитал |
Капитал актива без учета коэффициента стоимости обеспечения |
Баланс кошелька + Нереализованный P&L по Бессрочным и Фьючерсам (USDC и USDT) + Стоимость Опционов |
|
UPL для Бессрочных и Фьючерсов (Нереализованный P&L) |
Нереализованные прибыль и убытки по Бессрочным USDT и USDC, а также Фьючерсным контрактам
|
USDT и USDC контракты: 1. Лонг-позиция (Средняя цена входа - Цена маркировки) × Размер позиции
Инверсные контракты: 1. Лонг-позиция Размер позиции x [1/Средняя цена входа - 1/Цена маркировки]
Размер позиции x [1/Цена маркировки - 1/Средняя цена входа]
|
|
Стоимость Опциона |
Общая стоимость Опциона, рассчитанная в USD |
Цена маркировки Опциона × Размер позиции |
|
Баланс маржи |
Сумма актива, которую можно использовать в качестве маржи после рассмотрения коэффициента стоимости обеспечения (USDC и USDT) |
Кросс-маржа Баланс кошелька + Бессрочный и Фьючерсный нереализованный P&L
Маржа портфеля Баланс кошелька + Бессрочный и Фьючерсный Нереализованный P&L + Стоимость Опциона |
|
Доступный баланс (для Деривативов) |
Сумма актива, которую можно использовать для открытия позиций по Бессрочным USDT, Бессрочным и Фьючерсным USDC контрактам, а также USDC и USDT Опционов |
Кросс-маржа Баланс маржи − Общая начальная маржа − Замороженный баланс
Маржа портфеля Капитал − Общая начальная маржа − Замороженный баланс |
|
Начальная маржа (для открытых позиций и активных ордеров) |
Начальная маржа — это минимальная сумма средств, необходимая для создания деривативных ордеров и позиций |
Начальная маржа активного ордера = (Стоимость ордера / Кредитное плечо) + Расчётная комиссия за открытие + Расчётная комиссия за закрытие позиции
USDT и USDC контракты: Стоимость ордера = Размер ордера × Цена ордера
Инверсные контракты: Стоимость ордера = Размер ордера ÷ Цена ордера
Начальная маржа позиции = (Стоимость позиции / Кредитное плечо) + Расчётная комиссия за закрытие позиции
USDT и USDC контракты: Стоимость позиции = Размер позиции × Цена маркировки
Инверсные контракты: Стоимость позиции = Размер позиции ÷ Цена маркировки
IM для хеджированных позиций (режим кросс-маржи): Позиция с более высокой стоимостью: 1. Лонг-позиция IM = (Цена маркировки × Размер хеджированной позиции ÷ Кредитное плечо) + [Цена входа × Размер хеджированной позиции × (1 - 1 ÷ Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера × 2] + (Цена входа × Чистый размер позиции × (1 - 1 ÷ Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера)
При полном хеджировании чистый размер позиции = 0
2. Шорт позиция IM = (Цена маркировки × Размер хеджированной позиции ÷ Кредитное плечо) + [Цена входа × Размер хеджированной позиции (1 + 1 ÷ Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера × 2] + (Цена входа × Чистый размер позиции × (1 + 1 ÷ Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера)
При полном хеджировании чистый размер позиции = 0
Позиция с низкой стоимостью: 1. Лонг-позиция IM = Цена входа × Размер хеджированной позиции × (1 − 1 / Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера × 2
2. Шорт позиция IM = Цена входа × Размер хеджированной позиции × (1 + 1 / Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера × 2 |
|
Начальная маржа (по заемным активам) |
Сумма начальной маржи для Спотовой маржинальной торговли |
Размер заимствования актива × Ставка IM для заемного актива |
|
Ставка IM (для заемных активов) |
Ставка начальной маржи, необходимая для займа активов |
IMR для заёмных активов = 1 / Кредитное плечо |
|
Сумма займа |
Общая сумма займа для соответствующего актива с недостаточным доступным балансом |
Кросс-маржа ABS [мин. (0, Капитал − Начальная маржа Опциона на покупку - Стоимость положительного Опциона - Замороженный актив)]
Маржа портфеля ABS [мин. (0, Капитал — Замороженный актив)] |
|
Поддерживающая маржа (для открытых позиций и активных ордеров) |
Поддерживающая маржа — это минимальная сумма средств, необходимая для поддержания позиции по деривативам.
Требуемая ставка поддерживающей маржи зависит от вашего лимита риска. Требования к ставке поддерживающей маржи для открытых позиций и ордеров увеличиваются по мере роста уровней лимита риска. Проверьте лимит риска для соответствующей торговой пары по ссылке. |
Поддерживающая маржа = Размер позиции × Цена маркировки × Ставка поддерживающей маржи + расчётная комиссия за закрытие позиции Позиция с более высокой стоимостью: 1. Если это лонг-позиция, MM = [(Цена маркировки × Чистый размер позиции × MMR) − Вычет MM] + [Цена входа × Размер хеджированной позиции × (1 - 1 ÷ Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера × 2] + [Цена входа × Чистый размер позиции × (1 - 1 ÷ Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера]
При полном хеджировании чистый размер позиции = 0
2. Если это шорт-позиция, MM = [(Цена маркировки × Чистый размер позиции × MMR) − вычет MM] + [Цена входа × Размер хеджированной позиции × (1 + 1 ÷ Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера × 2] + [Цена входа × Чистый размер позиции × (1 + 1 ÷ Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера]
При полном хеджировании чистый размер позиции = 0
Позиция с низкой стоимостью: 1. Если это лонг-позиция, MM = Цена входа × Размер хеджированной позиции × (1 − 1 / Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера × 2
2. Если это шорт-позиция, MM = Цена входа × Размер хеджированной позиции × (1 + 1 / Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера × 2 |
|
Поддерживающая маржа (для заемных активов) |
Сумма поддерживающей маржи, занимаемой активом, который запустил автоматический заем. |
Сумма займа × Ставка MM по заемному активу |
|
Ставка поддерживающей маржи (для заемных активов) |
Ставка маржи, необходимая для поддержания заемных активов
Необходимая ставка поддерживающей маржи зависит от уровней вашей позиции. Требования к cтавке поддерживающей маржи для заемных средств растут по мере роста уровней позиции. |
Смотрите ставку поддерживающей маржи для каждой заемной монеты по этой ссылке. |
|
Начальная маржа и поддерживающая маржа для Опционов |
Подробная информация о расчёте начальной и поддерживающая маржи для Опционов представлена по этой ссылке. | |