Перед созданием grid-бота трейдерам необходимо научиться рассчитывать прибыль от grid торговли. Ниже приведено руководство, которое поможет вам лучше понять взаимосвязь между различными переменными и расчетом grid прибыли и общей прибыли и убытка.
Давайте рассмотрим с примерами, как рассчитываются grid прибыль, grid APR, общий P&L и общий APR.
Предположим, Алексей создаёт стратегию grid трейдинга со следующими параметрами:
- Спотовая пара: BTC/USDT
- Рыночная цена: 54 000 USDT
- Макс. цена: 65 000 USDT
- Мин. цена: 45 000 USDT
- Число сеток: 5
- Интервалы: 4000
- Сумма инвестиции: 23 610 USDT
Подробнее
Общие сведения о Спотовом grid-боте на Bybit
Grid прибыль
Это прибыль, полученная от автоматической покупки и продажи по текущей стратегии grid торговли.
Формула
Grid прибыль = количество на продажу * цена продажи * (1 - ставка комиссии) - количество на покупку * цена покупки
При успешной активации стратегии grid торговли базовый токен покупается автоматически, а ордера размещаются следующим образом:
Покупка | Продажа
| ||
Кол-во (BTC) | Цена (USDT) | Цена (USDT) | Кол-во (BTC) |
0,08795882 | 53 000 | 57 000 | - |
0,08795882 | 49 000 | 61 000 | 0,08787086 |
0,08795882 | 45 000 | 65 000 | 0,08787086 |
Примечания:
— Посмотреть количество каждой сетки можно в разделе Баланс на странице Подробная информация.
— Количество ордера на продажу отличается от количества ордера на покупку из-за вычета торговой комиссии за спотовую торговлю в размере 0,1%.
Ордер на покупку будет исполнен, когда цена BTC достигнет 53 000 USDT, а ордер на продажу будет исполнен по цене 57 000 USDT и размещён над следующей сеткой. Когда цена поднимется до 57 000 USDT, ордер на продажу будет исполнен, а ордер на покупку будет размещён по цене 53 000 USDT.
В результате grid сделка закроется с прибылью 341,81 USDT на основе следующего расчёта:
Grid прибыль = 4000 × 0,08795882 × 1 − 10,02 = 341,81 USDT
Торговая комиссия = (0,08795882 + 0,08787086) × 0,1% x 57 000 = 10,02 USDT
Примечания:
— Указанные в данной статье торговые комиссии распространяются только на пользователей без VIP-статуса. Узнать больше о спотовых комиссиях можно в статье Структура торговых комиссий.
— Система отрегулирует лимит максимального количества сеток в соответствии с установленным вами ценовым диапазоном, чтобы стратегия grid торговли приносила прибыль (т. е., чтобы прибыль превышала комиссию) в нормальных рыночных условиях.
Grid APR
Grid APR приводится в годовом исчислении для получения годовой процентной ставки (APR) прибыли от grid трейдинга.
Формула
Grid APR = [(Grid прибыль / сумма инвестиций) / дни работы × 365 дней] × 100%
Если grid-бот Алексея будет работать в течение 24 часов, то:
Grid APR = [(341,81 / 23 610) / 1 × 365] × 100% = 528,42%
Общий P&L
Общая прибыль — это grid прибыль плюс прибыль или убыток базового токена.
Формула
Общая прибыль = (капитал базовых токенов + котируемых токенов) − сумма инвестиций
Вернемся к примеру:
Чтобы просмотреть стоимость базового и котируемого токенов после успешного выполнения grid стратегии, нажмите Подробная информация справа от столбца активного grid-бота. Откроется страница подробной информации, на которой нужно выбрать Баланс.
В нашем примере кол-во позиций в разделе Баланс будет следующим:
BTC Сумма: 0,17574172
USDT Сумма: 14 452,26
Когда цена поднимется до 57 000 USDT, торговая стратегия Алексея закроет сделку, принеся прибыль от разницы между ценами 57 000 USDT и 53 000 USDT. По мере роста цены BTC увеличивается и количество базовых токенов на вашем аккаунте:
Общая прибыль = (57 000 × 0,17574172 + 14 452,26) − 23 610 = 859,54 USDT
Когда стоимость базового токена опускается ниже прибыли, полученной grid-ботом, общая прибыль становится отрицательной.
Общий APR
Общий APR приводится в годовом исчислении для получения годовой процентной ставки (APR) общей прибыли.
Формула
Общий APR = [(общий P&L / сумма инвестиций) / дни работы × 365 дней] × 100%
Если grid-бот Алексея будет работать в течение 24 часов, то:
Общий APR = [(859,54 / 23 610) / 1 × 365] × 100% = 13,29%
Во время работы grid-бота прибыль автоматически зачисляется на ваш аккаунт торгового бота. После завершения grid стратегии средства будут автоматически переведены на ваш аккаунт финансирования.