Перед созданием фьючерсного grid-бота трейдерам необходимо разобраться в алгоритме расчёта прибыли для стратегии grid трейдинга. В этом руководстве мы изучим взаимосвязь между различными переменными и расчётом прибыли фьючерсной сетки и общего P&L.
Рассмотрим на конкретном примере расчёт четырёх значений: grid прибыли, APR сетки, общего P&L и общей APR.
Предположим, трейдер Андрей использует стратегию фьючерсного grid-бота со следующими параметрами:
- Деривативная торговая пара: BTCUSDT
- Рыночная цена: 20 248,5 USDT
- Верхний предел цены: 30 000 USDT
- Нижний предел цены: 10 000 USDT
- Количество сеток: 5
- Режим сетки: арифметический
- Кредитное плечо: 2x
- Интервалы: 4 000 = (30 000 − 10 000)/5
Подробнее
Введение во фьючерсных grid-ботов Bybit
Grid прибыль
Grid прибыль — это общая прибыль, полученная от автоматических лонг-позиций и шорт-позиций по текущей стратегии фьючерсного grid-бота.
Формула
Grid прибыль = интервал × количество на сетку (лонг-ордер) × выполненная grid сделка − торговые комиссии
- Торговые комиссии = [количество исполненных ордеров (лонг-ордер) × ставка торговой комиссии × цена лонг] + [количество исполненных ордеров (шорт-ордер) × ставка торговой комиссии × цена шорт]
Рассмотрим пример с нейтральным фьючерсным grid-ботом. Система рассчитает цену каждой сетки и разместит ордера с кредитным плечом 2x. При успешной активации стратегии фьючерсного grid-бота позиции будут размещены следующим образом:
Примечание: просмотреть количество в каждой сетке (гриде) можно в разделе Позиции на странице Подробная информация.
Когда цена BTC достигнет 18 000 USDT, будет исполнена лонг-позиция, а выше на следующей сетке будет размещён шорт-ордер на 22 000 USDT. Когда цена поднимется до 22 000 USDT, будет исполнен шорт-ордер, после чего лонг-позиция будет закрыта, а также будет размещён лонг-ордер на 18 000 USDT. То есть grid сделка завершается и приносит прибыль в размере 604,656 USDT на основе следующего расчёта:
Grid прибыль = 4 000 × 0,152 × 1 − 3,344 = 604,656 USDT
Торговая комиссия = (0,152 × 18 000 × 0,055%) + (0,152 × 22 000 × 0,055%) = 3,344 USDT
Примечание:
— Используемые здесь ставки торговых комиссий (комиссия тейкера) актуальны только для пользователей без VIP-статуса. Больше информации о комиссиях в деривативной торговле можно найти в разделе Структура торговых комиссий.
— Система отрегулирует лимит максимального количества сеток в соответствии с установленным ценовым диапазоном для гарантии того, что стратегия фьючерсного grid-бота будет фиксировать положительную прибыль (т. е. grid прибыль > торговых комиссий) в нормальных рыночных условиях.
APR сетки
APR сетки рассчитывается в годовом исчислении для получения годовой процентной ставки (APR) grid прибыли.
Формула
APR сетки = [(grid прибыль/общая сумма инвестиций)/срок работы в днях × 365 дней] × 100%
Предположим, что grid-бот Андрея торгует в течение 24 часов:
APR сетки = [(604,656/10 000)/1 × 365] × 100%
= 22,06%
Примечание: фьючерсный grid-бот, работающий менее 24 часов, будет считаться работающим в течение одного дня.
Общий P&L
Общий P&L представляет собой сумму закрытой прибыли фьючерсного grid-бота и нереализованных прибыли и убытков.
Формула
Общий P&L = закрытая прибыль + нереализованный P&L
- Закрытая Прибыль = Сумма P&L позиции - Торговая комиссия +/- Фандинг
Просмотреть закрытую прибыль, grid прибыль, нереализованный P&L и реализованную ставку финансирования можно на странице Подробная информация → Статус в правом верхнем углу активного фьючерсного grid-бота.
Просмотреть Торговые комиссии можно во вкладке История.
Вернёмся к примеру с трейдером Андреем.
Предположим, он завершает работу фьючерсного grid-бота со следующими данными:
Grid прибыль: 1 214,66 USDT
Торговые комиссии (лонг и шорт): 1,3376 USDT
Комиссия за финансирование: 2,5 USDT
Нереализованный P&L: −20 USDT
В этом примере общая прибыль и убытки составляют 1,195.8224 USDT. Расчёт производится следующим образом: 1 214,66 - 1,3376 + 2,5 − 20
Общая APR
Общая APR рассчитывается в годовом исчислении для получения годовой процентной ставки (APR) общей прибыли и убытков.
Формула
Общая APR = [(общий P&L/общая сумма инвестиций)/срок работы в днях × 365 дней] × 100%
Предположим, grid-бот Андрея работал в течение 2 дней и 18 часов. В таком случае:
Общая APR = [(1,195.8224/10 000)/2 × 365] × 100%
= 21,82%
Примечание: фьючерсный grid-бот, работающий более одного дня, но менее двух дней, будет считаться работающим в течение одного дня.
После завершения grid-стратегии ваши активы будут автоматически зачислены на Аккаунт финансирования.